一个机器学习项目从开始到结束大致分为 5 步，分别是定义问题、收集数据和预处理、选择算法和确定模型、训练拟合模型、评估并优化模型性能。是一个循环迭代的过程，优秀的模型都是一次次迭代的产物。

定义问题

要剖析业务场景，设定清晰的目标，同时还要明确当前问题属于哪一种机器学习类型。

收集数据和预处理

收集数据

数据来源有多种形式，根据业务问题进行搜集和整合。

数据可视化

通过散点图来观察特征和指标间的分布，推测之间的关系。

数据清洗

1、处理缺失的数据。（补充、剔除）
2、处理重复的数据。
3、处理错误的数据。
4、处理不可用的数据。

特征工程

特征工程是一个专门的机器学习子领域，它是数据处理过程中最有创造力的环节，特征工程做得好不好，非常影响机器学习模型的效率。特征工程就是指优化数据集的特征，使机器学习算法更起作用的过程。数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是无限逼近这个上限而已。
摒弃掉冗余的特征、降低特征的维度，能使机器学习模型训练得更快。

特征选择

在一个数据集中，每个特征在标签预测或分类过程中发挥的作用其实都不同。对于那些没作用和作用小的数据，我们就可以删掉，来降低数据的维度，节省模型拟合时的计算空间。

自动特征选择工具，klearn 的 feature_selection 模块中，有很多自动特征选择工具。SelectKBest 的原理和使用都非常简单，它是对每个特征和标签之间进行统计检验，根据 X 和 y 之间的相关性统计结果，来选择最好的 K 个特征，并返回。

数据降维

把多维特征压缩成低维的特征，也就是通过算法实现特征选择，减少特征的数目。常见的降维算法有两种：主成分分析法（PCA）和线性判别分析（LDA）。PCA 是一种无监督的降维方法，而 LDA 是一种有监督的降维方法。

特征变换

特征变换的整体目标是让原始特征变得机器学习模型可用，甚至是更好用。

特征构建

特征构建是整个特征工程领域最具创造力的部分，也是我觉得在数据预处理环节中最有意思的地方。因为它完全没有一定之规，全凭借你的经验、领域知识和创造力。

构建特征集和标签集

主要是针对监督学习，拆分出特征和标签。

拆分训练集、验证集和测试集

训练集用来训练模型，验证集用来模型调优，测试集用来评估模型性能。
验证集，是模型训练过程中单独留出的样本集，它可以用于调整模型的超参数和用于对模型的能力进行初步评估。
测试集，用来评估模最终模型的泛化能力。但不能作为调参、选择特征等算法相关的选择的依据。

选择算法并建立模型

最常用的算法工具包是 scikit-learn，简称 sklearn，它是使用最广泛的开源 Python 机器学习库，堪称机器学习神器。

模型的参数

内部参数和外部参数。内部参数是属于算法本身的一部分，不用我们人工来确定，刚才提到的权重 w 和截距 b，都是线性回归模型的内部参数；而外部参数也叫做超参数，它们的值是在创建模型时由我们自己设定的。

深度学习

最基本、最简单的神经网络就是逻辑回归模型。神经网络需要对数据进行归一化的操作。

深度学习特别擅长处理非结构化的数据。传统的模型需要先做各种各样的特征工程，让数据变得“计算机友好”，再输入模型进行学习。而深度学习模型则可以自动进行特征提取，因此就省略掉了手工做特征工程的环节。

集成学习

集成学习的核心思想是训练出多个模型并将这些模型进行组合。根据分类器的训练方式和组合预测的方法，集成学习中两种最重要的方法就是：降低偏差的 Boosting 和降低方差的 Bagging。

训练模型

训练模型就是用训练集中的特征变量和已知标签，根据当前样本的损失大小来逐渐拟合函数，确定最优的内部参数，最后完成模型。

在模型训练的过程中，控制模型的复杂度，防止过拟合。比如决策树的最大深度，和回归模型的正则化。

模型的评估和优化

在验证集或者测试集进行模型效果评估的过程中，我们则是通过最小化误差来实现超参数（模型外部参数）的优化。

如果模型的评估分数不理想，我们就需要回到第 3 步，调整模型的外部参数，重新训练模型。要是得到的结果依旧不理想，那我们就要考虑选择其他算法，创建全新的模型了。如果很不幸，新模型的效果还是不好的话，我们就得回到第 2 步，看看是不是数据出了问题。

对于过拟合的讨论，我们多限于监督学习的应用范围，也就是回归和分类两大类问题。当然，也有人认为无监督学习中也存在过拟合现象，但是无监督学习中的过拟合被讨论的不多。