网站的建设可以起到什么作用是什么原因,网页平面设计培训,做配单ic去什么网站好,网络推广公司司Backtrader 文档学习-Indicators混合时间周期
1.不同时间周期
如果数据源在Cerebro引擎中具有不同的时间范围和不同的长度#xff0c;指示器将会终止。 比如#xff1a;data0是日线#xff0c;data1是月线 。
pivotpoint btind.PivotPoint(self.data1)
sellsignal self…Backtrader 文档学习-Indicators混合时间周期
1.不同时间周期
如果数据源在Cerebro引擎中具有不同的时间范围和不同的长度指示器将会终止。 比如data0是日线data1是月线 。
pivotpoint btind.PivotPoint(self.data1)
sellsignal self.data0.close pivotpoint.s1当收盘低于s1线第一支撑位时为卖出信号 PivotPoint可以在更大的时间范围内工作 在以前的版本报错 return self.array[self.idx ago] IndexError: array index out of range 原因是self.data.close提供第一个bar的值但PivotPoint以及s1行只有在一个完整月过去后才会有值相当于self.data0.close的22个值。在这22个close值s1的Line还没有值从底层数组获取它的尝试失败报错超出范围。
Line对象支持ago运算符Python中的__call__特殊方法来传递自身的延迟版本 close1 self.data.close(-1) In this example the object close1 (when accessed via [0]) always contains the previous value (-1) delivered by close. The syntax has been reused to accomodate adapting timeframes. Let’s rewrite the above pivotpoint snippet:
对象close1通过[0]访问时始终包含close提供的前一个值-1。语法将重写以适应时间框架。重写上面的pivotpoint 片段
pivotpoint btind.PivotPoint(self.data1)
sellsignal self.data0.close pivotpoint.s1()看看是如何在没有参数的情况下执行的在后台没有提供任何参数。发生了以下情况:
pivotpoint.s1返回内部LinesCoupler对象该对象遵循较大范围周期coupler用来自实际s1的最新值填充从默认值NaN开始 。
在后面章节中的参数说明
PivotPoint Formula:
pivot (h l c) / 3 # variants duplicate close or add opensupport1 2.0 * pivot - highsupport2 pivot - (high - low)resistance1 2.0 * pivot - lowresistance2 pivot (high - low) 对应计算后的Lineps1s2r1r2
运行结果
0069,0069,0014,2005-04-11,3080.60,3043.16,0.00
0070,0070,0014,2005-04-12,3065.18,3043.16,0.00
0071,0071,0014,2005-04-13,3080.54,3043.16,0.00
0072,0072,0014,2005-04-14,3075.33,3043.16,0.00
0073,0073,0014,2005-04-15,3013.89,3043.16,1.00
0074,0074,0015,2005-04-18,2947.79,2988.96,1.00
0075,0075,0015,2005-04-19,2957.37,2988.96,1.00
0076,0076,0015,2005-04-20,2944.33,2988.96,1.00
0077,0077,0015,2005-04-21,2950.34,2988.96,1.00
0078,0078,0015,2005-04-22,2976.39,2988.96,1.00
0079,0079,0016,2005-04-25,2987.05,2935.07,0.00
0080,0080,0016,2005-04-26,2983.22,2935.07,0.00
0081,0081,0016,2005-04-27,2942.62,2935.07,0.00在长度为74 的时候close s1 。出现signal 。
2.代码
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,unicode_literals)import argparseimport backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
import backtrader.indicators as btind
import backtrader.utils.flushfileclass St(bt.Strategy):params dict(multiTrue)def __init__(self):self.pp pp btind.PivotPoint(self.data1)#print(dir(pp))pp.plotinfo.plot False # deactivate plottingif self.p.multi:pp1 pp() # couple the entire indicatorsself.sellsignal self.data0.close pp1.s1()else:self.sellsignal self.data0.close pp.s1()def next(self):txt , .join([%04d % len(self),%04d % len(self.data0),%04d % len(self.data1),self.data.datetime.date(0).isoformat(),%.2f % self.data0.close[0],%.2f % self.pp.s1[0],%.2f % self.sellsignal[0]])print(txt)def runstrat():args parse_args()cerebro bt.Cerebro()data btfeeds.BacktraderCSVData(datanameargs.data)cerebro.adddata(data)cerebro.resampledata(data, timeframebt.TimeFrame.Weeks) # 增加周线cerebro.resampledata(data, timeframebt.TimeFrame.Months) # 增加月线cerebro.addstrategy(St, multiargs.multi)cerebro.run(stdstatsFalse, runonceFalse)if args.plot:cerebro.plot(stylebar)def parse_args():parser argparse.ArgumentParser(formatter_classargparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,descriptionSample for pivot point and cross plotting)parser.add_argument(--data, requiredFalse,default./datas/2005-2006-day-001.txt,helpData to be read in)parser.add_argument(--multi, requiredFalse, actionstore_true,helpCouple all lines of the indicator)parser.add_argument(--plot, requiredFalse, actionstore_true,help(Plot the result))return parser.parse_args()if __name__ __main__:runstrat()
允许参数说明
python ./mixing-timeframes.py --help
usage: mixing-timeframes.py [-h] [--data DATA] [--multi] [--plot]Sample for pivot point and cross plottingoptional arguments:-h, --help show this help message and exit--data DATA Data to be read in (default: ./datas/2005-2006-day-001.txt)--multi Couple all lines of the indicator (default: False)--plot Plot the result (default: False)可以看到日线、周线和月线三个周期的数据在cerebro 通过init中Indicator的初始化在next中打印数据长度数据和signal执行结果
3. 修改为不用args参数
在jupter中可以执行
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,unicode_literals)import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
import backtrader.indicators as btind
import backtrader.utils.flushfile%matplotlib inlineclass St(bt.Strategy):params dict(multiTrue)def __init__(self):self.pp pp btind.PivotPoint(self.data1)pp.plotinfo.plot False # deactivate plottingif self.p.multi:pp1 pp() # couple the entire indicatorsself.sellsignal self.data0.close pp1.s1else:self.sellsignal self.data0.close pp.s1()def next(self):txt ,.join([%04d % len(self),%04d % len(self.data0),%04d % len(self.data1),self.data.datetime.date(0).isoformat(),%.2f % self.data0.close[0],%.2f % self.pp.s1[0],%.2f % self.sellsignal[0]])#print(txt)def runstrat(args_plot):#cerebro bt.Cerebro()#data btfeeds.BacktraderCSVData(datanameargs.data)cerebro bt.Cerebro()stock_hfq_df get_code(000858) start_date datetime.datetime(2020, 1, 1) # 回测开始时间end_date datetime.datetime(2020, 12, 31) # 回测结束时间data bt.feeds.PandasData(datanamestock_hfq_df, fromdatestart_date, todateend_date) # 加载数据# Add the Data Feed to Cerebrocerebro.adddata(data)cerebro.resampledata(data, timeframebt.TimeFrame.Weeks)cerebro.resampledata(data, timeframebt.TimeFrame.Months)#cerebro.addstrategy(St, multiargs.multi)cerebro.addstrategy(St, multiTrue)cerebro.run(stdstatsFalse, runonceFalse)if args_plot:cerebro.plot(iplotFalse,stylebar)if __name__ __main__:args_plot Truerunstrat(args_plot)执行效果
4.Indicator Reference
Indicator 参考说明参数方法太多了随用随学吧。
