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于是你下载了炒股软件#xff0c;看了眼这只股票#xff0c;有点心动。但由于没有交易经验#xff0c;股价又确实涨了不少#xff0c;…你第一次炒股的经历是不是这样的
你有一个朋友他说在XX股票上大赚了一笔你听后是既羡慕又不服。
于是你下载了炒股软件看了眼这只股票有点心动。但由于没有交易经验股价又确实涨了不少你犹豫了没敢下手。 几天后你“无意间”又看到了这只股票发现它又涨了很多你懊悔不已。
你想起朋友说过这只股票还能再涨两倍。此时你再也按捺不住激动的心、颤抖的手立马买入一气呵成。 买入几天后股价一直在上涨你每天看着股票账户的盈利不仅和老板说话都硬气了一点甚至还加了亿点点仓。
但好景不长涨了没几天股价就开始下跌。起初你不慌不忙安慰自己这实属正常。 当跌到成本价时你开始焦虑盘算着如果涨回来了就卖掉。但股价并不如人意继续下跌。
此时你痛苦烦躁不知所措。而这只股票仍然在继续下跌你越亏越多甚至亏损了30%、40%。
终于有一天你忍无可忍一狠心割肉离场。清仓的瞬间你反而如释重负。 几天后当你忍不住再去看这只股票时发现它开始反弹甚至连拉了两个涨停。
此时你再次破防。狗庄你就盯着我这500块钱吗 01 追涨杀跌
有多少人第一次炒股的经历和上述一样有类似的同学欢迎在评论区抱团。 至于我为什么能够描述的这么详细谁的第一次又不是这样呢印象深刻却又不堪回首。
而导致大家亏钱的主要原因就是大部分投资者最容易犯的一个错误追涨杀跌。
你在股票上涨时经受不住暴富的幻想追着买入在股票暴跌时又控制不住内心的恐慌割肉卖出。 而在A股追涨杀跌几乎就是散户的代名词不得不吐槽很多机构也好不到哪去。
有一定交易经验的朋友都知道散户是市场上著名的反指。
我之前的文章中做过相关验证还据此构建了一个表现优秀的量化策略我自己实盘中也有运行相关策略。 本文我们就从追涨杀跌这个角度继续来看散户反买的威力有多大。
我们接下来会用数据证明追涨的危害以及反过来买入散户杀跌的股票能赚多少钱并以此构建一个完整的量化策略。 02 追涨危害
既然要展示追涨的危害那我们就索性极端一点直接做以下实验。
1 策略构建
我们在每周最后一个交易日结束后将所有股票按前5日涨跌幅从高到低排序。 剔除当时ST/退市/停牌及上市未满一年的股票后选出前5日涨幅最大的10只股票。 在下周的第一个交易日开盘均仓买入它们。一直持有至下周的最后一个交易日收盘卖出并重新选择此时前5日涨幅最大的10只股票在下下周的第一个交易日开盘买入如此循环往复。 比如我们在2023年2月17日在所有股票中选出满足条件的10只。
在下周一即2月20日开盘买入这10只股票一直持有至2月24日收盘卖出并重新选择此时符合条件的股票。 这就是一个简单的量化策略它大致模拟了散户的极端追涨行为。
假设我初始投入一笔钱去交易这个策略最终是赚是赔呢
2 数据代码
想要验证我们的想法就需要借助全部的A股历史数据和Python代码。
具体的数据我已经帮大家整理妥当包含了所有股票包括已退市的股票上市至今每天的开高收低价。数据情况如图所示 代码我也已经准备好了只需点击运行即可 如果你需要这个数据和代码的话可以点我头像交流都是可以直接发给你的。
3 回测结果
程序运行结果如图所示 代表沪深300指数的绿色曲线从2007年至今万年震荡保持A股特色。
代表策略的橙色曲线则一路向下从2007年的1块钱变为了0.000171元缩水99.98%几乎完全归零。
这就是不断极致追涨的结果。 当然我每次只选10只股票太极端了存在一定的偶然性数据样本也不够一旦有一只股票出现异常就会很容易影响结论。 03 分组统计
1 前10%股票
所以我们接下来不仅只看涨幅排名前10的股票还要看前5日涨幅最高的前10%的股票的整体收益情况。 我们仍使用之前的Python代码只需稍作修改即可。 如果你需要这个代码的话可以点我头像交流都是可以免费发给你的。
程序运行结果如图所示 代表涨幅前10%股票的橙色曲线的最终净值是0.02结果确实有所改善但仍几乎归零。
这也从数据的角度证明了在A股追涨真的是死路一条。 如果你认可这个结论的话可以把本文转发给你还在追涨杀跌的朋友或父母。
你说服不了他们但铁一般的数据事实或许可以说服他们。
2 分组统计
甚至我们不仅仅只看前10%的股票还可以根据前5日涨幅把所有股票分成10组分别看各组的表现。
最终结果如图所示 可以明显观察到过去一周涨的越多的股票收益越低跌的越多的股票反而收益越高呈现显著的递增规律。
特别是最后一组数据也就是每周跌的最多的前10%股票如果持续买入的话最终净值是28.34。 而这些跌的最多的股票不正是那些散户承受不住内心的痛苦最终割肉止损的股票吗 所以还真应了那句话散户反着买别墅靠大海 04 经验分享
至此我们从追涨杀跌角度入手量化分析了它的危害有多大。
铁一般的事实告诉我们追涨的结果是这样的 如果你不去杀跌甚至反过来操作结果是这样的 也希望本期数据铁证可以对大家以后的操作有所帮助。
如果你觉得本文有帮助的话也可以转发给你周围的亲戚朋友能救一个是一个。 最后通过本期视频大家也能看到本质上我们做投资是非常逆人性的。就像巴菲特所说的那样
“别人恐慌我贪婪别人贪婪我恐惧。” 你不仅要在市场暴涨陷入FOMO时抑制住自己一夜暴富的心态还要在绝望恐惧时能鼓起勇气果断出手。
只有这样你才能一步步走出80%亏损的人群成为市场中长久存活的那20%。 05 后记
文章的最后和大家分享一点量化投资的心得。
经常有人问我小白如何入门量化投资有什么资料分享。
我特意为大家准备了一个《量化投资新手学习大礼包》。 首先是我们自己总结的适合零基础新手的量化投资学习路径可以让你知道自己每一步需要达到什么阶段。 接下来你可以通过我整理的量化文章合集来更全面的了解量化投资到底是什么。 我还精选了适合各个学习阶段的策略研报合集正如我一直所说量化研报是很好的量化实践项目深度研报可以显著提升你的量化水平。 这一份代码则适合喜欢研究技术指标的人你可以跟着教程轻松计算出所有技术指标并测试这个指标的有效性。 如果你有一定的基础还可以尝试回测一些策略我为你准备好了十几个不同类型的经典策略和它们的代码相信总有一个适合你自己去魔改开发运用到实盘。 最后也是最关键的量化的基础就是准确的历史数据我会送你一份股票历史日线数据和一份财务数据你可以用它测试所有技术指标和财务指标也可以用来回测大部分策略。 识货的你一定能够发现这个大礼包的价值吧。如果你需要的话可以点我头像交流都是可以直接免费发给你的。
